xlc.quant.data.indicator.calculator.CCI Maven / Gradle / Ivy
package xlc.quant.data.indicator.calculator;
import java.math.BigDecimal;
import lombok.Data;
import lombok.EqualsAndHashCode;
import lombok.NoArgsConstructor;
import xlc.quant.data.indicator.Indicator;
import xlc.quant.data.indicator.IndicatorCalculator;
import xlc.quant.data.indicator.IndicatorCalculatorCallback;
/**
* 顺势指标CCI也包括日CCI指标、周CCI指标、年CCI指标以及分钟CCI指标等很多种类型。
* 经常被用于股市研判的是日CCI指标和周CCI指标。
* 虽然它们计算时取值有所不同，但基本方法一样。
* 以日CCI计算为例，其计算方法有两种。
* =======================================================
* 第一种计算过程如下： CCI（N日）=（TP－MA）÷MD÷0.015
* 其中:
* N为计算周期
* TP=（最高价+最低价+收盘价）÷3，TP即中价
* MA=近N日收盘价的累计之和÷N
* MD=近N日（MA－收盘价）的绝对值的累计之和÷N
* 0.015为计算系数，
*
* 第二种计算方法表述为：
* 中价与中价的N日内移动平均的差 除以0.015*N日内中价的平均绝对偏差
* 其中，中价等于最高价、最低价和收盘价之和除以3
* 平均绝对偏差为统计函数
*/
@Data
@NoArgsConstructor
@EqualsAndHashCode(callSuper = true)
public class CCI extends Indicator {
/** TP=（最高价+最低价+收盘价）÷3 */
private BigDecimal tp;
/** CCI值 */
private BigDecimal value;
public CCI(BigDecimal tp) {
super();
this.tp = tp;
}
public CCI(BigDecimal tp, BigDecimal value) {
super();
this.tp = tp;
this.value = value;
}
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//内部类分隔符 XXX
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/**
* @param capacity
* @return
*/
public static IndicatorCalculator buildCalculator(int capacity) {
return new CCICalculator(capacity);
}
/**
* 计算器
* @author Rootfive
*/
private static class CCICalculator extends IndicatorCalculator {
/**
* 偏离系数（Multiplier）：CCI指标的计算中，常用的偏离系数为0.015。
* 该系数用于调整CCI指标的灵敏度，可以根据需要进行微调。
*/
private static final BigDecimal multiplier = new BigDecimal("0.015");
/**
* @param capacity
*/
public CCICalculator(int capacity) {
super(capacity, false);
}
@Override
protected CCI executeCalculate() {
IndicatorCalculatorCallback head = getHead();
// BigDecimal TP = divide((head.getHigh().add(head.getLow()).add(head.getClose())),INT_3, 4);
BigDecimal TP = average(4,head.getHigh(),head.getLow(),head.getClose());
if (!isFullCapacity()) {
return new CCI(TP);
}
BigDecimal tpSumValueForMD = TP;
for (IndicatorCalculatorCallback indicatorCarrier : super.getCalculatorDataList()) {
CCI cci = indicatorCarrier.getIndicator();
if (cci !=null) {
tpSumValueForMD = tpSumValueForMD.add(cci.getTp());
}
}
BigDecimal MA = divide(tpSumValueForMD, fwcPeriod, 4);
BigDecimal sumValueForMD = BigDecimal.ZERO;
for (IndicatorCalculatorCallback calculator : super.getCalculatorDataList()) {
CCI cci = calculator.getIndicator();
BigDecimal tp = cci !=null ?cci.getTp():TP;
BigDecimal subtract = MA.subtract(tp);
if (subtract.compareTo(BigDecimal.ZERO) < 0) {
sumValueForMD = sumValueForMD.add(subtract.abs());
} else {
sumValueForMD = sumValueForMD.add(subtract);
}
}
BigDecimal MD = divide(sumValueForMD, fwcPeriod, 4);
BigDecimal cciValue = divide(divide(TP.subtract(MA), MD, 4), multiplier, 4);
return new CCI(TP, cciValue);
}
}
}