xlc.quant.data.indicator.calculator.CCI Maven / Gradle / Ivy
package xlc.quant.data.indicator.calculator;
import java.util.function.Function;
import lombok.Data;
import lombok.EqualsAndHashCode;
import lombok.NoArgsConstructor;
import xlc.quant.data.indicator.Indicator;
import xlc.quant.data.indicator.IndicatorCalculator;
import xlc.quant.data.indicator.IndicatorComputeCarrier;
import xlc.quant.data.indicator.util.DoubleUtils;
/**
*
* 顺势指标CCI也包括日CCI指标、周CCI指标、年CCI指标以及分钟CCI指标等很多种类型。
* 经常被用于股市研判的是日CCI指标和周CCI指标。
* 虽然它们计算时取值有所不同，但基本方法一样。
* 以日CCI计算为例，其计算方法有两种。
* =======================================================
* 第一种计算过程如下： CCI（N日）=（TP－MA）÷MD÷0.015
* 其中:
* N为计算周期
* TP=（最高价+最低价+收盘价）÷3，TP即中价
* MA=近N日收盘价的累计之和÷N
* MD=近N日（MA－收盘价）的绝对值的累计之和÷N
* 0.015为计算系数，
*
* 第二种计算方法表述为：
* 中价与中价的N日内移动平均的差 除以0.015*N日内中价的平均绝对偏差
* 其中，中价等于最高价、最低价和收盘价之和除以3
* 平均绝对偏差为统计函数
*
*/
@Data
@NoArgsConstructor
@EqualsAndHashCode(callSuper = true)
public class CCI extends Indicator {
/** TP=（最高价+最低价+收盘价）÷3 */
private Double tp;
/** CCI值 */
private Double value;
public CCI(Double tp) {
super();
this.tp = tp;
}
public CCI(Double tp, Double value) {
super();
this.tp = tp;
this.value = value;
}
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//内部类分隔符 XXX
//=============
/**
* @param capacity
* @param indicatorSetScale 指标精度
* @param assistIndicatorSetScale 辅助指标精度
* @return
*/
public static > IndicatorCalculator buildCalculator(int capacity,int indicatorSetScale) {
return new CCICalculator<>(capacity, indicatorSetScale);
}
/**
* 计算器
* @author Rootfive
*/
private static class CCICalculator> extends IndicatorCalculator {
/**
*
* 偏离系数（Multiplier）：CCI指标的计算中，常用的偏离系数为0.015。
* 该系数用于调整CCI指标的灵敏度，可以根据需要进行微调。
*
*/
private static final Double multiplier = 0.015D;
/** 指标精度 */
private final int indicatorSetScale;
/**
* @param capacity
*/
CCICalculator(int capacity,int indicatorSetScale) {
super(capacity, false);
this.indicatorSetScale = indicatorSetScale;
}
@Override
protected CCI executeCalculate(Function propertyGetter) {
CARRIER head = getHead();
Double tp = DoubleUtils.average(DoubleUtils.MAX_SCALE,head.getHigh(),head.getLow(),head.getClose());
if (!isFullCapacity()) {
return new CCI(tp);
}
Double tpSumValueForMD = tp;
for (int i = 1; i < carrierData.length; i++) {
CARRIER carrier_i = getPrevByNum(i);
CCI cci_i = propertyGetter.apply(carrier_i);
if (cci_i !=null) {
tpSumValueForMD = tpSumValueForMD + cci_i.getTp();
}
}
Double ma = DoubleUtils.divide(tpSumValueForMD, circularPeriod, DoubleUtils.MAX_SCALE);
Double sumValueForMD = DoubleUtils.ZERO;
for (int i = 0; i < carrierData.length; i++) {
CARRIER carrier_i = getPrevByNum(i);
CCI cci_i = propertyGetter.apply(carrier_i);
Double tp_i = cci_i !=null ?cci_i.getTp():tp;
sumValueForMD = sumValueForMD + Math.abs(ma -tp_i);
}
Double md = DoubleUtils.divide(sumValueForMD, circularPeriod, DoubleUtils.MAX_SCALE);
Double cciValue = DoubleUtils.divide(DoubleUtils.divide(tp-ma, md, DoubleUtils.MAX_SCALE), multiplier, indicatorSetScale);
return new CCI(tp, cciValue);
}
}
}