xlc.quant.data.indicator.calculator.EMA Maven / Gradle / Ivy
package xlc.quant.data.indicator.calculator;
import java.util.function.Function;
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Data;
import lombok.EqualsAndHashCode;
import lombok.NoArgsConstructor;
import xlc.quant.data.indicator.Indicator;
import xlc.quant.data.indicator.IndicatorCalculator;
import xlc.quant.data.indicator.IndicatorComputeCarrier;
import xlc.quant.data.indicator.util.DoubleUtils;
/**
* @author Rootfive
*
* 求X的N日指数平滑移动平均，
* 在股票公式中一般表达为：EMA（X，N）。
* 其中：
* X为当日收盘价，
* N为天数。
* 当日指数平均值 = 平滑系数 * （当日指数值 - 昨日指数平均值） + 昨日指数平均值 ；
* 平滑系数 = 2 /（周期单位+1）；
* 由以上公式推导开，得到：EMA(N) = 2 * X / (N+1) + (N-1) * EMA (N-1) / (N+1)。
*
*/
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@EqualsAndHashCode(callSuper = true)
public class EMA extends Indicator {
private Double value;
//=============
//内部类分隔符 XXX
//=============
/**
* 构建-计算器
* @param capacity
* @return
*/
public static > IndicatorCalculator buildCalculator(int capacity,int indicatorSetScale) {
return new EMACalculator<>(capacity,indicatorSetScale);
}
/**
* 计算EMA
* @param currentUse
* @param prevEma
* @param α
* @return
*
* EMA指标英文全称ExponentialMovingAverage，中文全称是指数平滑移动平均线，简称指数平均线。
* EMA也是一种趋向类指标，本义是以指数式递减加权的移动平均。在炒股软件中，该指标的数值多用曲线表示，所以称为指数移动平均线。
* 其基本计算公式为：EMA(n)=α×Cn+(1-α)×EMA(n-1) = α×[Cn-EMA(n-1)]+EMA(n-1) 其中：
* EMA(n)为第n日EMA; α为平滑系数，设定值为（2/n+1); Cn为第n日收盘价； EMA(n-1)为第n-1日EMA。 平滑系数
* 其基本计算公式为：EMA(n)=α×Cn+(1-α)×EMA(n-1) = α * [Cn- EMA(n-1)] + EMA(n-1)
*
*/
public static Double calculateEma(Double currentUse, Double prevEma, double α,int indicatorSetScale) {
return DoubleUtils.setScale((currentUse-prevEma) * α + prevEma, indicatorSetScale);
}
/**
* 计算器
* @author Rootfive
*/
private static class EMACalculator> extends IndicatorCalculator {
/** 平滑系数的分子。 α为平滑系数，设定值为（2/n+1); */
private final Double α;
/** 指标精度 */
private final int indicatorSetScale;
/**
* @param period
*/
public EMACalculator(int period,int indicatorSetScale) {
super(period, false);
this.indicatorSetScale = indicatorSetScale;
this.α = DoubleUtils.divide(2, period + 1, DoubleUtils.MAX_SCALE);
}
@Override
protected Double executeCalculate(Function propertyGetter) {
CARRIER head = getHead();
// 前一个计算指数
CARRIER prev = getPrev();
Double emaValue = null;
if (prev == null) {
/*
* 由于第一个EMA1是没有定义的。EMA1的取值有几种不同的方法，
* 通常情况下取EMA1为Price1，另外有的技术是将EMA1取值为开头4到5个数值的均值。 我们这里取前，中价格，中价等于最高价、最低价和收盘价之和除以3
*/
emaValue = DoubleUtils.average(8,head.getHigh(),head.getLow(),head.getClose());
} else {
// 当前使用价格
Double headClose = head.getClose();
Double prevEmaValue = propertyGetter.apply(prev);
emaValue = EMA.calculateEma(headClose, prevEmaValue, α,indicatorSetScale);
}
return emaValue;
}
}
}