xlc.quant.data.indicator.calculator.RSI Maven / Gradle / Ivy
package xlc.quant.data.indicator.calculator;
import java.util.function.Function;
import lombok.Data;
import lombok.EqualsAndHashCode;
import lombok.NoArgsConstructor;
import xlc.quant.data.indicator.Indicator;
import xlc.quant.data.indicator.IndicatorCalculator;
import xlc.quant.data.indicator.IndicatorComputeCarrier;
import xlc.quant.data.indicator.util.DoubleUtils;
/**
* 中文名 RSI指标 是相对强弱指标
* @author Rootfive
*
* 相对强弱指标RSI是用以计测市场供需关系和买卖力道的方法及指标。
* 计算公式：
* N日RSI =A/（A+B）×100
* A=N日内收盘涨额之和
* B=N日内收盘跌额之和（取正值）
* 由上面算式可知RSI指标的技术含义，即以向上的力量与向下的力量进行比较，若向上的力量较大，则计算出来的指标上升；若向下的力量较大，则指标下降，由此测算出市场走势的强弱。
* 以日为计算周期为例，计算RSI值一般是以5日、10日、14日为一周期。
* 另外也有以6日、12日、24日为计算周期。
* 一般而言，若采用的周期的日数短，RSI指标反应可能比较敏感；日数较长，可能反应迟钝。
* ===============================================================
* RSI的变动范围在0—100之间，强弱指标值一般分布在20—80。
* 80-100 极强 卖出
* 50-80 强 买入
* 20-50 弱 观望
* 0-20 极弱 买入
* 这里的“极强”、“强”、“弱”、“极弱”只是一个相对的分析概念。
*
*/
@Data
@NoArgsConstructor
@EqualsAndHashCode(callSuper = true)
public class RSI extends Indicator {
/** RSI值 */
private Double value;
private Double emaUp;
private Double emaDown;
public RSI(Double value, Double emaUp, Double emaDown) {
super();
this.value = value;
this.emaUp = emaUp;
this.emaDown = emaDown;
}
//=============
//内部类分隔符 XXX
//=============
/**
* 构建-计算器
*
* @param capacity
* @return
*/
public static > IndicatorCalculator buildCalculator(int capacity) {
return new RSICalculator<>(capacity);
}
/**
* 计算器
* @author Rootfive
*/
private static class RSICalculator> extends IndicatorCalculator {
private final double α;
private final double β;
/**
* @param capacity
*/
public RSICalculator(int capacity) {
super(capacity, true);
this.α = DoubleUtils.divide(capacity - 1, capacity, DoubleUtils.MAX_SCALE);
this.β = 1 - α;
}
@Override
protected RSI executeCalculate(Function propertyGetter) {
Double emaUp = null;
Double emaDown = null;
RSI prevRSI = propertyGetter.apply(getPrev());
if (prevRSI == null) {
// 涨额之和
double sumUp = DoubleUtils.ZERO;
// 跌额之和
double sumDown = DoubleUtils.ZERO;
for (int i = 0; i < carrierData.length; i++) {
CARRIER carrier_i = getPrevByNum(i);
Double changePrice = carrier_i.getPriceChange();
// 涨幅之和累加
if (changePrice > DoubleUtils.ZERO) {
sumUp = sumUp + Math.abs(changePrice);
} else if (changePrice < DoubleUtils.ZERO) {
sumDown = sumDown + Math.abs(changePrice);
}
}
emaUp = DoubleUtils.divide(sumUp, circularPeriod, DoubleUtils.MAX_SCALE);
emaDown = DoubleUtils.divide(sumDown, circularPeriod, DoubleUtils.MAX_SCALE);
} else {
Double prevEmaUp = prevRSI.getEmaUp();
Double prevEmaDown = prevRSI.getEmaDown();
CARRIER head = getHead();
Double changePrice = head.getPriceChange();
// 涨幅之和累加
int compareTo = changePrice.compareTo(DoubleUtils.ZERO);
if (compareTo > 0) {
emaUp = prevEmaUp * α + changePrice * β;
emaDown = prevEmaDown * α + DoubleUtils.ZERO * β;
}
if (compareTo < 0) {
emaUp = prevEmaUp * α + DoubleUtils.ZERO * β;
emaDown = prevEmaDown * α + Math.abs(changePrice) * β;
}
if (compareTo == 0) {
emaUp = prevEmaUp * α + DoubleUtils.ZERO * β;
emaDown = prevEmaDown * α + DoubleUtils.ZERO * β;
}
}
Double sumEmaChanges = emaUp + emaDown;
Double rsiValue = null;
if (sumEmaChanges.compareTo(DoubleUtils.ZERO) != 0) {
rsiValue = DoubleUtils.divideByPct(emaUp, sumEmaChanges);
}
return new RSI(rsiValue, emaUp, emaDown);
}
}
}